以损定量计算工具
By JavinLee
基于凯利公式，帮助您在投资和交易中科学地确定每次投注的最佳比例，实现风险与收益的平衡。
参数设置
使用提示
- 盈利概率与亏损概率之和应为100%
- 盈亏比将根据盈利百分比和亏损百分比自动计算
- 杠杆后投入金额 = 单次亏损金额 ÷ 最佳比例 ÷ 亏损百分比
- 实际投入保证金 = 杠杆后投入金额 ÷ 杠杆倍数（且不超过本金）
- 最大连续止损次数的概率 = (亏损概率)^(最大连续止损次数)
- 以损定量手数计算公式：
- BTCUSD、XAUUSD：实际投入保证金 ÷ （品种当前价格 ÷ 杠杆倍数）
- XBRUSD（原油）：实际投入保证金 ÷ 品种当前价格
凯利公式与以损定量
凯利公式
凯利公式是一个用于确定最佳投注比例的数学公式，旨在最大化长期增长率同时控制风险。其基本公式为：
f* = (p×b - q) ÷ b
其中：
- f* 是最佳投注比例（占总资金的比例）
- p 是盈利概率
- q 是亏损概率（q = 1 - p）
- b 是盈亏比（盈利金额/亏损金额）
核心计算公式
杠杆后投入金额计算公式：
杠杆后投入金额 = 单次亏损金额 ÷ 最佳比例 ÷ 亏损百分比
实际投入保证金计算公式：
实际投入保证金 = 杠杆后投入金额 ÷ 杠杆倍数
（且实际投入保证金 ≤ 本金）
单次亏损金额计算公式：
单次亏损金额 = 最大可承受亏损 ÷ 最大连续止损次数
最大连续止损次数的概率计算公式：
最大连续止损次数的概率 = (亏损概率)^(最大连续止损次数)
其中：亏损概率为小数形式（例如40%表示为0.4），^表示幂运算
以损定量手数计算公式：
• BTCUSD、XAUUSD：实际投入保证金 ÷ （品种当前价格 ÷ 杠杆倍数）
• XBRUSD（原油）：实际投入保证金 ÷ 品种当前价格
计算示例
比特币（BTCUSD）示例：
- 本金 = 10,000USD
- 最大可承受亏损 = 2,000USD
- 最大连续止损次数 = 5次
- 亏损概率 = 40%（0.4）
- 最佳投注比例 = 10%（0.1）
- 亏损百分比 = 5%（0.05）
- 杠杆倍数 = 5倍
- 当前价格 = 30,000USD
计算过程：
- 单次亏损金额 = 2,000 ÷ 5 = 400USD
- 杠杆后投入金额 = 400 ÷ 0.1 ÷ 0.05 = 80,000USD
- 实际投入保证金 = 80,000 ÷ 5 = 16,000USD（但受限于本金10,000USD，因此取10,000USD）
- 以损定量手数 = 10,000 ÷ （30,000 ÷ 5） = 10,000 ÷ 6,000 = 1.67手
原油（XBRUSD）示例：
- 单次亏损金额 = 400USD
- 最佳投注比例 = 10%（0.1）
- 亏损百分比 = 5%（0.05）
- 杠杆倍数 = 5倍
- 当前价格 = 80USD
计算过程：
- 杠杆后投入金额 = 400 ÷ 0.1 ÷ 0.05 = 80,000USD
- 实际投入保证金 = 80,000 ÷ 5 = 16,000USD
- 以损定量手数 = 16,000 ÷ 80 = 200.00手